ISEL - Mat. Aplic. Indústria - Dissertações de Mestrado
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Browsing ISEL - Mat. Aplic. Indústria - Dissertações de Mestrado by advisor "Martins, Ana Alexandra Antunes Figueiredo"
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- Métodos para a definição de estratégias de negociação aplicadas a criptoativos.Publication . Malaca, Tomás Farinha; Martins, Ana Alexandra Antunes Figueiredo; Sousa, Jorge Alberto Mendes deApós o mercado de criptomoedas ter afundado, ou seja, o valor monetário investido nesta área ter diminuído muito por parte dos investidores, a desconfiança sobre estas moedas aumentou também. A Bitcoin continua a ser a moeda que desperta mais interesse, talvez por ser a primeira, criada em 2008. Será efetuada uma explicação do que é a Bitcoin e de como funciona, tal como uma comparação com o mercado de ações e quais as diferenças entre ambos os mercados. Irão ser analisadas as vantagens e desvantagens da mesma. Desta forma, será feito um estudo sobre algumas técnicas utilizadas para previsão de preço e tendências, de modo a escolher as melhores técnicas para aumentar a precisão que se obtém comparativamente com outros trabalhos. Além disso, é importante estar ciente das tendências atuais e dos efeitos potenciais no valor e uso da Bitcoin, tais como fatores externos e atualizações da moeda. Para alcançar resultados superiores aos alcançados, foi criado um Bot que combina diversas técnicas de previsão e indicadores técnicos de modo a maximizar os lucros alcançados ao longo do tempo. Com este método, foram conseguidos resultados satisfatórios e com bastante certeza de que funcionará para os dias de hoje, por ter os indicadores e métodos de previsão mais atuais. Para além de todos os métodos já testados, foi criado um método novo e inovador para a maximização da função de lucros da Bitcoin. O método criado tem em conta a otimização de uma função de lucros com base em algumas restrições para tornar o problema aplicável ao mundo real. O melhor resultado obtido para os lucros foi com base neste método trabalhado pelos orientadores e aluno, onde os resultados foram muito superiores aos conseguidos para a mesma altura por outros métodos já amplamente testados pela comunidade científica.
- Modelo de otimização estocástico multietapa para licitação em mercados de energia e serviços de sistema de uma central solar fotovoltaicaPublication . Pereira, Juliana Jacinta da Silva; Martins, Ana Alexandra Antunes Figueiredo; Sousa, Jorge Alberto Mendes deO preço da energia é altamente volátil no Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL) e nos diversos mercados de Serviços de Sistema, devido a condições meteorológicas, fatores económicos e outros elementos influentes. Assim, os agentes de mercado encontram dificuldades em licitar de forma otimizada para maximizar os seus lucros. O objetivo deste trabalho consiste em desenvolver um modelo de otimização estocástico multietapa que otimiza as licitações para o dia seguinte nos diversos mercados de energia, considerando a previsão de produção de energia de um parque fotovoltaico com capacidade total de 100 MW. Para atingir esta finalidade, este trabalho apresenta uma breve explicação sobre os mercados de energia, permitindo, assim, a construção do modelo com base no funcionamento deste mercados. A revisão da literatura também é um elemento importante, uma vez que analisa os métodos que são utilizados neste âmbito por outros autores. A construção de um modelo de otimização estocástico é um aspeto que distingue este trabalho, uma vez que permite, de certa forma, capacitar um agente de mercado a tomar decisões informadas em cenários de incerteza, fornecendo as potenciais flutuações dos preços de energia em cada mercado. Uma das etapas deste modelo, inclui o mercado de Reserva de Regulação Secundária, sendo este também um fator diferenciador relativo a outros trabalhos. O produtor que gere a central fotovoltaica pode utilizar os resultados obtidos e a análise de sensibilidade a alguns dos parâmetros do modelo, para licitar nos diversos mercados, tendo em conta o nível de risco que está disposto a assumir.