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Modelo de otimização estocástico multietapa para licitação em mercados de energia e serviços de sistema de uma central solar fotovoltaica
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| 2.05 MB | Adobe PDF |
Abstract(s)
O preço da energia é altamente volátil no Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL) e nos diversos mercados de Serviços de Sistema, devido a condições meteorológicas, fatores económicos e outros elementos influentes. Assim, os agentes de mercado encontram dificuldades em licitar de forma otimizada para maximizar os seus lucros. O objetivo deste trabalho consiste em desenvolver um modelo de otimização estocástico multietapa que otimiza as licitações para o dia seguinte nos diversos mercados de energia, considerando a previsão de produção de energia de um parque fotovoltaico com capacidade total de 100 MW. Para atingir esta finalidade, este trabalho apresenta uma breve explicação sobre os mercados de energia, permitindo, assim, a construção do modelo com base no funcionamento deste mercados. A revisão da literatura também é um elemento importante, uma vez que analisa os métodos que são utilizados neste âmbito por outros autores. A construção de um modelo de otimização estocástico é um aspeto que distingue este trabalho, uma vez que permite, de certa forma, capacitar um agente de mercado a tomar decisões informadas em cenários de incerteza, fornecendo as potenciais flutuações dos preços de energia em cada mercado. Uma das etapas deste modelo, inclui o mercado de Reserva de Regulação Secundária, sendo este também um fator diferenciador relativo a outros trabalhos. O produtor que gere a central fotovoltaica pode utilizar os resultados obtidos e a análise de sensibilidade a alguns dos parâmetros do modelo, para licitar nos diversos mercados, tendo em conta o nível de risco que está disposto a assumir.
Abstract The price of electricity is highly volatile in the Iberian Electricity Market (MIBEL) and in various System Services markets, due to weather conditions, economic factors, and other influential elements. As a result, market agents face difficulties in optimizing their bidding strategies to maximize their profits. The aim of this work is to develop a multistage stochastic optimization model that optimizes bids for the following day across various energy markets, considering the forecasted energy production of a photovoltaic plant with a total capacity of 100 MW. To achieve this objective, this work presents an explanation of all energy markets, thus enabling the construction of the model based on the functioning of these markets. A literature review is also an important element, as it analyzes the methods used in this field by other authors. The construction of a stochastic optimization model is an aspect that distinguishes this work, as it allows market agents to make informed decisions in uncertain scenarios, providing insights into the price fluctuations of electricity in each market. One of the stages of this model includes the Secondary Regulation Reserve market, which is also a differentiating factor compared to other works. The producer managing the photovoltaic power plant can use the obtained results, along with the sensitivity analysis of some of the model’s parameters, to bid in the various markets, taking into account the level of risk they are willing to assume.
Abstract The price of electricity is highly volatile in the Iberian Electricity Market (MIBEL) and in various System Services markets, due to weather conditions, economic factors, and other influential elements. As a result, market agents face difficulties in optimizing their bidding strategies to maximize their profits. The aim of this work is to develop a multistage stochastic optimization model that optimizes bids for the following day across various energy markets, considering the forecasted energy production of a photovoltaic plant with a total capacity of 100 MW. To achieve this objective, this work presents an explanation of all energy markets, thus enabling the construction of the model based on the functioning of these markets. A literature review is also an important element, as it analyzes the methods used in this field by other authors. The construction of a stochastic optimization model is an aspect that distinguishes this work, as it allows market agents to make informed decisions in uncertain scenarios, providing insights into the price fluctuations of electricity in each market. One of the stages of this model includes the Secondary Regulation Reserve market, which is also a differentiating factor compared to other works. The producer managing the photovoltaic power plant can use the obtained results, along with the sensitivity analysis of some of the model’s parameters, to bid in the various markets, taking into account the level of risk they are willing to assume.
Description
Dissertação para obtenção do grau de mestre em Matemática Aplicada à Indústria, na Área de Especialização de Tratamento de Dados
Keywords
Mercados de energia Geração de cenários Métodos de previsão Otimização estocástica multietapa Electricity markets Scenario generation Forecasting methods Multistage stochastic optimization