Publicação
Assimetria na volatilidade dos mercados de acções
| dc.contributor.advisor | Bentes, Sónia Margarida Ricardo | |
| dc.contributor.author | Aurélio, Cristina Maria Amaral | |
| dc.date.accessioned | 2013-04-09T13:19:59Z | |
| dc.date.available | 2013-04-09T13:19:59Z | |
| dc.date.issued | 2012-12 | |
| dc.description | Mestrado em Controlo e Gestão dos Negócios | por |
| dc.description.abstract | O estudo da volatilidade é uma das ferramentas estatísticas mais importantes para os agentes económicos que operam no mercado de ações. Observam-se com frequência comportamentos assimétricos na volatilidade, tais como: períodos de intensa volatilidade após períodos de quedas nos preços, ao passo que a volatilidade não é tão alta em períodos de alta nos preços, e, choques positivos e negativos geram efeitos diferentes sobre a volatilidade. Tais comportamentos assimétricos podem ser capturados pelos modelos EGARCH e TGARCH, variantes do modelo ARCH. Neste contexto, partindo-se da premissa de que a análise risco/retorno compreende um dos critérios relevantes de decisão dos investidores, este estudo pretende analisar o padrão da volatilidade dos mercados de ações de três índices, norte-americano, europeu e asiático, num dado período de tempo. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/2425 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.subject | Assimetria | por |
| dc.subject | Volatilidade | por |
| dc.subject | Índices Bolsistas | por |
| dc.subject | Modelos EGARCH e TGARCH | por |
| dc.title | Assimetria na volatilidade dos mercados de acções | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
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