Browsing by Author "Vicente, Joana Isabel Cabrito"
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- Modelo de Scoring para o Crédito à Habitação: Um estudo de caso em PortugalPublication . Vicente, Joana Isabel Cabrito; Sacadura, José Nuno Teixeira de Abreu de AlbuquerqueA concessão de crédito, essência da atividade de uma instituição financeira, implica incorrer no risco de incumprimento. A atual crise financeira agrava esse risco, obrigando a um esforço de capital dos acionistas, traduzido nos rácios exigidos no novo acordo de Basileia. Desta forma, torna-se relevante a reapreciação dos modelos de concessão de crédito existentes. Através de um estudo de caso, procuramos entender quais as variáveis mais relevantes no momento da concessão de crédito, mais especificamente, no crédito à habitação. Este tipo de crédito é de extrema importância não só em termos das extensas maturidades, como também, em termos de dimensão na Instituição Financeira em estudo. Para estudar as variáveis, desenvolvemos um modelo de regressão Logit, tendo como base as mais utilizadas na bibliografia. Hoje em dia, existem instituições que não possuem um modelo de apoio à decisão desenvolvido, como se verifica no caso de estudo, em que o modelo de apoio no crédito à habitação ainda se encontra em fase embrionária. Os analistas, na ‘hora da decisão’, baseiam-se essencialmente na experiência, conjugada com os dados de cada cliente. O ponto inicial da investigação será desvendar esses dados, transportando-os de um perfil para variáveis discriminantes e assim, analisar o impacto que cada indicador terá numa situação de concessão de crédito hipotecário. Os modelos de Credit Scoring têm sido cada vez mais utilizados com o intuito de separar os bons dos maus clientes, os que cumprem dos que não cumprem, e aquando este objetivo cumprido estão criadas as condições para a instituição seguir um sentido impulsionador na criação de sucesso, minimizando o risco de crédito. Com base numa amostra de créditos à habitação existentes numa Instituição de Crédito de referência no mercado português, as evidências sugerem que a idade dos proponentes, os rendimentos, o rácio financiamento/garantia e a relação com a Instituição são as dimensões mais relevantes no momento da concessão de crédito.