Browsing by Author "Freitas, Daniel Tomé de"
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- Modelação de mercados de energia elétrica com recurso a métodos de estatística circularPublication . Freitas, Daniel Tomé de; Lagarto, João Hermínio Ninitas; Martins, Ana Alexandra Antunes FigueiredoNuma economia de mercado, o preço dos bens transacionados, está intimamente ligado, à lei da oferta e da procura. A energia elétrica tem caraterísticas que dificultam o seu de armazenamento, tornando necessária a produção simultânea com o consumo. Assim, surge a necessidade de os diversos agentes do mercado conhecerem o seu comportamento e as variáveis que o influenciam, de forma a tomar decisões corretas em cada momento. Nos mercados de energia elétrica ocorrem fenómenos que se repetem ao longo de ciclos temporais, como por exemplo situações em que o preço da energia atinge valores extremos. Neste trabalho são modelados comportamentos de mercado e estudados fatores que influenciam a hora em que ocorrem os valores máximos diários, utilizando métodos de estatística circular. Foram criados gráficos circulares, para pesquisar e identificar padrões de comportamento que ocorrem ciclicamente. Foram aplicados métodos de estatística circular descritiva, para calcular medidas de localização central e dispersão, e verificado se os dados seguem uma distribuição uniforme e Von Mises. Foram calculadas percentagens de concordância entre os preços máximos diário e dados de procura e produção de energia elétrica. Na primeira fase do trabalho, foi analisado o valor e a frequência da hora em que é atingido o preço máximoda energia elétrica, no Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL), no 1ºs e 3ºs trimestres entre 2007 e 2014. Na segunda fase, estudou-se o valor e a frequência da hora em que é atingida a quantidade máxima diária de procura, e de produção de energia elétrica, nas diferentes tecnologias de produção e comparou-se com os dados dos preços máximos diários. Os resultados revelam que o mercado português e espanhol funcionam integrados, com comportamentos semelhantes. A hora em que é atingido o preço máximo diário da energia elétrica no MIBEL, varia com a estação do ano, influenciada pela procura. Em Portugal as centrais a carvão posicionam-se como tecnologia de base. Os agentes com tecnologia de produção hídrica aproveitam as horas de maior procura e de preços mais elevados, para produzir energia e maximizar o lucro. O desenvolvimento deste estudo deu origem ao artigo científico Modeling of cyclic events in electricity markets using circular statistical methodsapresentado na conferência 13th European Energy Market 2016.