Browsing by Author "Carvalho, Andreia Filipa Moniz de"
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- Análise do efeito de contágio nos mercados financeiros americano, europeu, brasileiro e chinês em tempos de Covid-19Publication . Carvalho, Andreia Filipa Moniz de; Bentes, SóniaContágio financeiro é um tema que tem despertado, ao longo dos últimos anos, um elevado interesse em numerosos analistas, cujo trabalho e análise desenvolvidos têm relevado a forte importância deste assunto para os mercados financeiros e para os seus participantes. Apesar de, até ao momento, não existir consenso quanto à sua definição, muitos utilizam como base a interpretação estabelecida por Forbes e Rigobon (2002), os quais consideram que este efeito é visível através do aumento significativo da correlação entre os mercados financeiros durante os períodos de crise. Deste modo, o presente estudo exploratório pretende contribuir para esta temática através da análise do contágio durante a pandemia da COVID-19 nos mercados financeiros americano, europeu, brasileiro e chinês, utilizando, para o efeito, as cotações diárias dos índices bolsistas Standard & Poor’s 500, Euro Stoxx 50, Bovespa e o CSI 300 para o período compreendido entre 2 de janeiro de 2003 e 30 de junho de 2021. Para alcançar estes objetivos, procedeu-se ao cálculo das estatísticas descritivas de rendibilidade, do teste de Kolmogorov-Smirnov, dos coeficientes de correlação e do teste de causalidade de Granger.