Browsing by Author "Andrushko, Dariia"
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- Impacto na volatilidade das principais moedas transacionadas nos mercados cambiais durante o período da guerra na UcrâniaPublication . Andrushko, Dariia; Bentes, SóniaA guerra entre Rússia e Ucrânia tem gerado impactos diretos e substanciais nos mercados financeiros globais, sobretudo a nível das oscilações nas taxas de câmbio internacional das principais moedas negociadas. A amplitude das flutuações de preços neste tipo de ativos, durante um período específico, pode ser explicada pela volatilidade, que é um dos conceitos fundamentais nos mercados financeiros e na análise económica. Neste sentido, a presente dissertação compromete-se em analisar o efeito deste conflito na volatilidade presente das dependências cambiais do EUR e das cinco moedas GBP, JPY, RUB, UAH, USD no período de fevereiro 2020 a fevereiro 2024. Para tal propósito será efetuada uma pesquisa quantitativa que presume a recolha de 1.045 dados diários efetivos dos preços para cada taxa de câmbio EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/RUB, EUR/UAH, EUR/USD selecionados em conformidade com o período estudado. A realização desta pesquisa tem como foco compreender o fundamental acerca do comportamento do mercado cambial e dos ativos financeiros, perante uma variedade de fatores, bem como determinar a volatilidade condicionada das taxas de cambio de EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/RUB, EUR/UAH, EUR/USD, através da utilização de modelo de heterocedasticidade condicionada (GARCH). Como o resultado, confirmou-se o aumento da volatilidade condicionada nas taxas de cambio de EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/UAH, EUR/USD devido a guerra Russo-Ucraniana. A única exceção é a taxa de câmbio EUR/RUB, cuja volatilidade diminuiu durante o período da guerra.