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Título: Anomalias de calendário dos mercados financeiros português, russo e alemão
Autor: Alves, Iryna Berova
Orientador: Ferreira, Domingos da Silva
Palavras-chave: Teoria da eficiência dos mercados
Anomalia dos mercados
Anomalias de calendário
Efeito de Janeiro
Data de Defesa: Dez-2011
Resumo: O conceito dos mercados eficientes foi proposto por Eugene Fama em 1970, seguindo-se pelos trabalhos que confirmaram a consistência da teoria da eficiência de mercado. Contudo, os testes realizados posteriormente detectaram a presença de comportamentos anormais nos retornos dos produtos financeiros, pondo em causa algumas das ideias principais da teoria. Estes comportamentos dos preços e dos retornos associados aos produtos financeiros que não correspondem às regras dos mercados eficientes, designam-se por anomalias. As principais anomalias de mercado podem ser divididas em anomalias de calendário, fundamentais e técnicas. Com o presente trabalho pretende-se verificar a hipótese da existência das anomalias de calendário dos mercados financeiros português, russo e alemão, assim como obter um conhecimento mais profundo acerca do tema estudado com a perspectiva de contribuir para o seu desenvolvimento e divulgação. No âmbito desta investigação, foram analisados os índices dos mercados financeiros de Portugal, Rússia e Alemanha, com o objectivo de averiguar o comportamento e a sensibilidade face às eventuais alterações temporais e sazonais em cada um dos países apresentados.
Descrição: Mestrado em Controlo e Gestão dos Negócios
Peer review: yes
URI: http://hdl.handle.net/10400.21/2443
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