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Título: Assimetria na volatilidade dos mercados de acções
Autor: Aurélio, Cristina Maria Amaral
Orientador: Bentes, Sónia Margarida Ricardo
Palavras-chave: Assimetria
Volatilidade
Índices Bolsistas
Modelos EGARCH e TGARCH
Data de Defesa: Dez-2012
Resumo: O estudo da volatilidade é uma das ferramentas estatísticas mais importantes para os agentes económicos que operam no mercado de ações. Observam-se com frequência comportamentos assimétricos na volatilidade, tais como: períodos de intensa volatilidade após períodos de quedas nos preços, ao passo que a volatilidade não é tão alta em períodos de alta nos preços, e, choques positivos e negativos geram efeitos diferentes sobre a volatilidade. Tais comportamentos assimétricos podem ser capturados pelos modelos EGARCH e TGARCH, variantes do modelo ARCH. Neste contexto, partindo-se da premissa de que a análise risco/retorno compreende um dos critérios relevantes de decisão dos investidores, este estudo pretende analisar o padrão da volatilidade dos mercados de ações de três índices, norte-americano, europeu e asiático, num dado período de tempo.
Descrição: Mestrado em Controlo e Gestão dos Negócios
Peer review: yes
URI: http://hdl.handle.net/10400.21/2425
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