Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10400.21/1432
Título: From efficiency to optimality in proportional reinsurance under group correlation
Autor: Pressacco, Flavio
Ziani, Laura
Palavras-chave: Mean-variance efficiency
Constrained quadratic optimization
Proportional reinsurance
Group correlation
Data: Jul-2011
Resumo: Based on our recent discovery of closed form formulae of efficient Mean Variance retentions in variable quota-share proportional reinsurance under group correlation, we analyzed the influence of different combination of correlation and safety loading levels on the efficient frontier, both in a single period stylized problem and in a multiperiod one.
Peer review: yes
URI: http://hdl.handle.net/10400.21/1432
Aparece nas colecções:ISCAL - Comunicações

Ficheiros deste registo:
Ficheiro Descrição TamanhoFormato 
34c.pdf246,6 kBAdobe PDFVer/Abrir


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpace
Formato BibTex MendeleyEndnote Degois 

Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.